Vad är en Hammer En hammare är ett prismönster i ljusstake kartläggning som uppstår när en säkerhet handlar väsentligt lägre än öppningen, men samlar senare på dagen för att stänga antingen ovanför eller nära öppningspriset. Detta mönster bildar en hammareformad ljusstake, där kroppen är minst hälften av svansen eller svansen. AVSLUTNING AV HAMMER En hammare inträffar efter att en säkerhet har sjunkit, vilket möjligen tyder på att marknaden försöker bestämma en botten. Signalen betyder inte hausseasinska investerare har tagit full kontroll över en säkerhet, men indikerar helt enkelt att tjurarna stärks. Psykologi av Hammers Hammers signalerar en kapitulation av säljare för att bilda en botten åtföljd av en prisökning, för att indikera en potentiell återföring i prisriktning. Hammare är mest effektiva när de föregås av minst tre eller flera i följd avtagande ljus. Minskande ljus anges med låga svansar. Det innebär att priserna når ett lägre pris än den låga av föregående ljusperiod. Detta illustrerar fortsättningen av rädsla och säljtryck av deltagare som känner smärtan av sjunkande priser. I slutändan blir smärtan för stor och tvingar de återstående säljare att panik ut ur sina positioner i en slutförsäljande frenesi, indikerad av att lägsta pris uppnås, följt av en snabb återhämtning från lägsta pris för att stänga ljusstaken med en liten kropp. Svansen ska vara minst dubbelt så stor som ljusstaken. Det borde likna en huvudstad T. Detta indikerar potentialen för ett hammar ljus. Notera termen potential. Hammerbekräftelse Den sanna bekräftelsen av hammarljuset kan endast göras när det allra närmaste fortsatta ljuset stängs med en högre låg än hammarljuset. Detta bekräftar kapitulationen från säljare, eftersom köparna har bestämt priset är för attraktivt för att passera och snabbt köpa in i positionen. När det pågående ljuset fortsätter att konsekutivt bilda högre nedgångar, indikerar det att köparna nu stöder dragbackarna köper och bjuder upp aktier. Eftersom priset stiger högre kan det också leda till att tidigare säljare omprövar och köper tillbaka till aktie - eller annat finansiellt instrument. En sak att komma ihåg är att köparna kanske inte kan vara hausse på lageret. Faktum är att tidiga köpare ofta kan bestå av kortförsäljare som faktiskt måste köpa aktier för att täcka sina korta positioner och låsa vinster när ett hammarljus bildas. Eftersom priset fortsätter att återhämta sig kan det också leda till att sena säljare återbedömer sina korta positioner, eftersom tidigare vinster blir förluster. Hammare kan mätas när som helst ram ljusstake diagram. Ju större tidsramsdiagrammet är, desto mer noggrann kommer hammare ljusstaken att bero på de involverade deltagarna. Inverted Hammer. Den inverterade hammerljusbildningen sker huvudsakligen längst ned i nedåtgående trender och kan fungera som en varning för en potentiell omvänd uppåtgående. Det är viktigt att notera att det inverterade mönstret är en varning för potentiell prisförändring, inte en signal i sig själv att köpa. Den inverterade hammerbildningen, precis som Shooting Star-bildningen, skapas när den öppna, låga och nära är ungefär samma pris. Det finns också en lång övre skugga, som bör vara minst dubbelt så lång som den verkliga kroppen. När det låga och det öppna är detsamma bildas ett hausstarka Inverted Hammer-ljusstake och det anses vara ett starkare haussecken än när den låga och den närmaste är densamma, bildar en baissehängande man inte lika mycket för att dagen avslutades med att stänga med förluster). Efter en lång nedåtriktning är bildandet av en inverterad hammer hausseffektivt, eftersom priserna tvekade deras drag nedåt genom att öka betydligt under dagen. Ändå kom säljare tillbaka till lager, framtid eller valuta och pressade priserna tillbaka nära det öppna, men det faktum att priserna kunde öka betydligt visar att tjurar testar björnarnas kraft. Vad som händer nästa dag efter Inverted Hammer-mönstret är vad som ger handlare en uppfattning om huruvida priserna går högre eller lägre. Inverted Hammer Candlestick Chart Exempel Diagrammet nedan för SampP 500 Futures-kontraktet visar Inverted Hammer för att skugga framtida prisökningar: I diagrammet ovan för e-mini-framtiden började marknaden dagen genom att gå ner. Priserna flyttade högre, tills motstånd och försörjning hittades högt på dagen. Bullsutflykten uppåt stoppades och priserna slutade dagen under det öppna. Bekräftelse att dowtrenden var i trubbel inträffade nästa dag när E-mini SampP 500 Futures-kontraktet gick upp nästa dag och fortsatte att röra sig uppåt, vilket skapade ett hausstarkt grönt ljus. För vissa handlare gav detta bekräftelsestag plus det faktum att det nedåtgående trendmotståndet bröts gav dem en potentiell signal att gå länge. Det är viktigt att upprepa att inverterad Hammerformation inte är signalen att gå långa andra indikatorer, såsom en trendlinje eller ett bekräftelsestear ska användas för att generera potentiell köpsignal. Den bearish versionen av Inverted Hammer är Shooting Star-bildningen (se: Shooting Star) som uppträder efter en uptrend. Uppgifterna ovan är endast avsedda för informations - och underhållningsändamål och utgör inte handelsrådgivning eller en uppmaning att köpa eller sälja lager, alternativ, framtida, råvara eller valutaprodukt. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. Handel är i sig riskabelt. OnlineTradingConcepts ansvarar inte för några speciella eller följdskador som uppstår till följd av användning eller oförmåga att använda, material och information som tillhandahålls av denna webbplats. Se fullständig ansvarsfriskrivning. Uppläggning av Hammer Candlestick 8211 Price Action Strategies Den här artikeln beskriver en strategi för kortvarig handelsdag för handelshammare och hammersvarningssignaler. Handla hammarformationskopian förexop med Pris Action Signaler Indikatorer som rörliga medelvärden, oscillatorer och så vidare är bra för att karakterisera ett brett marknadsbeteende. Men de har en stor nackdel. De arbetar mestadels genom att samla prisdata över en viss period. Detta görs för att ta bort ljud och falska signaler. Denna tradeoff mellan noisedelay är acceptabelt för den långsiktiga position näringsidkare som försöker fånga bredare marknadstrender. Men för den dag näringsidkaren som dips in och ut ur marknaden under en period av timmar eller mindre har dessa signaler begränsad användning. För dag handel och scalpers en skillnad av några pips på handel posten kan göra skillnaden mellan en vinnande och förlorande strategi. Vad är prisåtgärder. Prishandel handlar helt enkelt om att analysera råa prisrörelser istället för att titta genom linsen av eftersläpande indikatorer. Vad är Hammer Candlesticks och var bildar de Hammer ljus och deras nära kusiner hänger män och dojis är ett av de mest grundläggande mönster som ses i finansiella diagram. Enkelt identifierad observeras dessa vanligtvis vid vändpunkter på marknaden. Dessa mönster kan betraktas som punkter där en omsvängning av känslor uppträder. Figur 1: Hammer ljusstakar kopiera forexop På grund av deras egenskaper är hammare en användbar handelssignal i två situationer: Trendomkastningar: Inträde i början av en förändrad trend (en trendvändpunkt) Retrace scalping: Inmatning på de mindre återkallningarna som förekommer inom en motsatta trenden Figurerna 2 och 3 nedan visar några klassiska hammarmönster. I dessa användes en Metatrader hammerindikator för att identifiera hammarmönstret och visa dem på diagrammet. De gröna markörerna visar bullish hamrar. De röda markörerna visar inverterade eller bearish hammerformationer. Figur 2 visar hammarnas karaktäristiska utseende vid marknadens vändpunkter. Var och en av dessa är en kortvarig svängning inom en aktiv trend men som visas nedan kan de markera lönsamma poster för hårbotten. Figur 2: En sekvens av hammersignaler kopierar förex. Figur 3 visar en närbild av en trehammarformation som markerar toppkroppen för en enda våg. Figur 3: Typiska hammarvågmönster kopierar förexop Figur 4 visar en bildning som sker i större skala. I det här exemplet visas en hammare som visas på den dagliga tidsramen, eftersom en stor nedåtgående trend slutar. Observera också att den faktiska trendvridpunkten (markerad med en vertikal linje) föregås av en falsk hammare (1). Figur 4: Trend-vändpunkts kopia förexop Basic Hammer Strategy Strategin som beskrivs här kan användas som en scalper för både M1 och M5 tidsramar. Det fungerar uteslutande på hammersignalerna. Ingångssignaler Handelsuppgifterna är följande: Köp sida signalhammerformation: En köporder placeras på den bullish hammersignalen. För att filtrera svaga signaler tittar jag på ackumulatorlinjen över de senaste n-staplarna (där n är en ingångsinställning). Detta är för att bekräfta att en trendomvandling sannolikt kommer att äga rum. Detta bidrar till att eliminera inträde på falska signaler (se ytterligare bekräftelser nedan). En snittgräns används så att köpet bara tas om ackumulatorn är under detta absoluta värde. Ackumulatorn under tröskelvärdet - då marknaden är överförsäljning Indikatorn identifierar både svartvita hammare som haussecken. En vit hammare anses emellertid vara en starkare bullish signal. Inmatning på bara vita hammare minskar antalet handelsposter med cirka hälften. Men i våra backtester och live trading förbättrades inte strategins övergripande lönsamhet. Sälj sida signal bearish hammerformation: Försäljningssidans signal är i grunden baksidan av ovanstående. En försäljningsorder är placerad på den bearish backhammaren eller den svarta hammaren, då lotgränsen inte nås (säljs nedan). På liknande sätt säljs försäljningen endast om ackumulatorn är över tröskelvärdet. Ackumulator över tröskelvärdet - marknaden är överbuktig En förklaring till ackumulatorn ges nedan. I denna strategi begränsade jag exponeringen för en enda parti som placerades i varje order. Jag hindrade också samtidiga longshort-innehav. Så om en köpsignal dyker upp när det finns en öppen säljposition ignoreras köpet. Och vice versa ignoreras en säljsignal där det finns en aktuell lång innehav. Det innebär att strategin bara innehar en enda position i taget. Självklart kan exponering (och risk) ökas till önskat antal genom att öka ordervolymerna eller handelsmultiplarna. Bekräftelser Råhammarsignaler tenderar att vara mycket bullriga och det är osannolikt att använda dem blint att leda till en lönsam strategi. Det är därför som många råa hammerstrategier misslyckas på lång sikt enligt min åsikt. Hammerindikatorn filtrerar redan bort svaga och tvetydiga signaler. Agressiviteten hos denna filtrering kan justeras med ingångsinställningar till indikatorn. De återstående signalerna tenderar att vara ganska tillförlitliga. Ytterligare bekräftelser kan dock användas för att kontrollera villkoren och för att eliminera falska positiva så långt som möjligt. Ackumulatorlinje ackumulatorn är en typ av oscillator Denna signal kan användas som en alternativ åtgärd av momentum som liknar MACD, RSI eller OSMA. Skillnaden är dock att den bara fungerar på hammersignaler. Det kan indikera en överköpt överlåtelsemarknad. Signalen fungerar som följer: En bearish hammer ökar signallinjen med 1 En haussehammare minskar signallinjen med 1 Signalen stiger när det finns en serie baissehammare som vanligtvis händer i en uppåtgående trend. Signalen faller när det finns en serie bullish hamrar som vanligtvis ses i en nedåtgående trend. Figur 5: Ackumulatorlinje utan utjämning av kopia förexop Figur 6: Ackumulatorlinje med utjämningsexemplar förexop Teorin bakom detta är att marknaden når 8220overbought8221 när du har en serie bearish hamrar utan återställning. Dessa uppträder vanligen i en uppåtgående trend. Ackumulatorlinjen ökar i denna situation eftersom varje baissehammare lägger till signalen. I en nedåtriktad trend sker det omvända. Varje haussehammare minskar signalen. Så en serie av haussehammare utan korrigering kommer att trycka ackumulatorns linjen nedåt vilket indikerar att marknaden når en översoldad stat. Detta kan tolkas enligt följande: Höga värden indikerar en dominans av bearish reverseringshammare Låga värden indikerar en dominans av bullish backhammare. Ju högre absoluta värdet på ackumulatorns ledning desto mer extrema marknadsposition anses vara. Höjdens riktning och branthet är ett mått på fart. Vid handel på hammersignaler kan ackumulatorn vara användbar. Det ger en uppfattning om trenden styrka och sannolikheten för att en hammare faktiskt kommer att resultera i en omkastning eller vara en falsk signal. Extrema värden i ackumulatorn föreslår att mer av hammersignalerna har blivit falska och inte föregått en omkastning på den skala som undersöks. Det föreslår också att marknaden når en 8220more obalanserad8221 position i att vara antingen överköpt eller överlåtas. Akkumulatorn kan också filtrera bort svaga eller tvetydiga signaler. Till exempel visas bullish hamrar när den övergripande trenden är starkt bearish. Eller när bearish hamrar uppträder i en stark uptrend. I båda fallen kan handeln med trenden vara för riskabel utan att ytterligare signaler kan bekräftas. För exempel se figurerna ovan. Figur 5 visar den råa ackumulatorn (summering av hammersignaler). Figur 6 visar den släta linjen. Utjämning används för att filtrera och minska bullriga signaler. Vid handel prissättning är ackumulatorsignalen till hjälp för att få ett perspektiv på marknadsriktningen och hur den förändras bortom den som ges av en individuell hammersignal. Emellertid ger ackumulatorn ett annat perspektiv, eftersom det fungerar helt på hammarformationer och är oberoende av klassisk trendsignal och oscillatorer. Exempel 1: Hantera falska hammare på breakout-händelser Som ett exempel, se Figur 7. Den starka köpsignalen och ackumulatorns linjer tyder på att nedtrenden är kapitulerande. Kort efter sker en klar uppåtbrott. Efter pausen visas två falska baissehammare som marknaden blir osäker på nästa håll. Observera att båda säljarhammarna är mycket svagare än den ursprungliga köpsignalen. Samtidigt antyder den stigande ackumulatorlinjen att trenden är uppe och omslagshammare dyker upp. Den fjärde hammaren är en stark försäljningssignal. Att skriva in kort vid denna tidpunkt (och föregående) skulle faktiskt resultera i en liten vinst. Strategin skulle normalt välja att undvika dessa 8220sell sida8221 poster baserat på det faktum att signalerna tyder på att en stark uppåtbrytning äger rum. Den femte och sista hammaren indikerar en annan köpsignal, vid vilken tidpunkt brytningen går in i en andra våg av uppåtgående momentum. Figur 7: Hantering av falska hammare i breakouts copy forexop Exempel 2: Hantering av 8220border-line8221 fall i trender Björnhammare ses ofta i starka framåtriktningar, och likaså visas haussehammare i bearish downtrends. I vissa fall kan dessa signaler faktiskt resultera i mycket lönsamma hårbottenaffärer. I andra fall kan uppgifterna helt enkelt vara för riskfyllda att motivera. Följande exempel visar. I Figur 8 är den övergripande trenden uppåt, men inom denna trend visas fyra baissehammare. Figur 8: Trendande hammarmönster med gränsöverskridande fall kopiera förexop Den första och sista indikerar starka försäljningssignaler, och skulle faktiskt resultera i ett acceptabelt riskprofitförhållande. Hammarstyrkan bekräftar dessa som lönsamma säljposter trots uppåtgående trenden. Å andra sidan är de mellersta två hammarna (2 och 3) tvetydiga. Hammerstyrkan är svagare vilket tyder på att dessa inte kan vara lönsamma inträdespunkter. Med tanke på den aktuella uptrenden skulle dessa hammare filtreras som under tröskeln. Slutligen producerar den fjärde bearish hammeren en stark försäljningssignal, och detta leder verkligen till en djupare retracement. Ackumulatorlinjen och styrkan i hammaren används för att bestämma detta och att skilja mellan signaler som sannolikt kommer att markera slutet på en trend eller bara en gunga. Exempel 3: Hantering av hammarljuspar och kluster Mycket ofta förekommer hammare inte isolerat. De förekommer i par, eller ibland även i stora, röriga kluster. En av utmaningarna med handel på prisåtgärdssignaler handlar om denna typ av ljud. Genom att använda filtrering kunde vi minska frekvensen av dubbla (och trippel) hammare till omkring 1 på 20. I de fall där dubbla hammare verkar kan dessa användas som bekräftande signaler. Ofta är den första hammaren som ska visas den svagare av de två och följs av en starkare signal i de närmaste stängerna (se Figur 9). Det finns två sätt att hantera dubbelhammare: 1. Många viktningsmetod: Om en stark hammare detekteras (över tröskelvärdet) ser den här metoden tillbaka över ett angivet barintervall för att se om ett par inträffade. Stångintervallet är vanligtvis inställt mellan 2 och 10 barer vid den aktuella diagramperioden. Om en tidigare hammare inträffade används den andra signalen för att öka hållvolymen. Med den här metoden ges den starkare signalen vanligtvis en högre viktning. Till exempel om signalstyrkan är dubbel används två gånger så mycket viktning. Bild 9: Hantera dubbelhammare kopiera forexop 2. Klustermetod: Klustringsmetoden förutsätter att verkliga hammare nästan alltid föregås av en eller två falska signaler. En inmatning görs efter k-signalen. Till exempel, med k 2, görs ingången endast efter att två bekräftande hammare visas i samma riktning över stapelområdet. Denna metod kommer att resultera i mycket färre trader, speciellt om starka filter används för att ta bort högljudda signaler. Exempelvis i Figur 10 nedan med k 2, skulle den första signalen ignoreras. Men ett köp skulle utlösa vid det första paret och en sälja på det andra paret. I båda fallen skulle ingången utlösa den senare hammersignalen snarare än den mindre lönsamma först. Figur 10: Clustering metod. Första signalen ignoreras medan två hammarpar följs. kopiera forexopstrategi resultat Jag utförde ett antal backtester för att visa att hammarsignalen har egenskaper. Testerna gjordes med en tioårsdatasats (EURUSD, GBPUSD, amp USDJPY) och följande inställningar användes: Bashävstång: Ställ in till ett (1 standardparti per 100k-kapital) Max öppna positioner: 1 standardparti Resultatet är som följer: Figur 11: EURUSD M5 tidsram (10 år) Klicka för att öppna rapportkopiera förexop EURUSD-loppet resulterade i 595 affärer en vinstfaktor på 1,3 och en total vinst på USD 85.849,50. Figur 12: USDJPY M5-backtest (10 år) Klicka för att öppna rapportkopiera förexop USDJPY-körningen resulterade i 600 affärer en vinstfaktor på 1,45 och en total vinst på 127.088,20 USD. Figur 13: GBPUSD M5 backtest (10 år) Klicka för att öppna rapportkopiera Forex GBPUSD-körning resulterade i 536 affärer en vinstfaktor på 1,32 och en total vinst på 138.448,96 USD. Som jämförelse kördes samma test men med hjälp av de ofiltrerade hammersignalerna: Det handlar på varje kandidathammare som visades på diagrammet. Detta resulterade i en förlust på - USD 1554,25. Liknande resultat uppnåddes på de andra paren. Detta tyder på att handel på 8220unfiltered hammer8221 signaler sannolikt inte kommer att skapa en framgångsrik strategi på lång sikt. Figur 14: Strategi resultat med ofiltrerade hammersignaler kopiera forexop Hammer ljusstakar är en extremt användbar prisaktion (realtid) handelssignal. De är också lätta att använda och förstå. Deras realtidsegenskaper gör dem idealiska indikatorer för en mängd olika scalping - och daghandelstrategier. Hammersignaler tenderar att vara bullriga. Den största svårigheten att genomföra hammerstrategier kommer från att skilja dessa bullriga och tvetydiga signaler från riktiga. System som handlar på råa hammersignaler tenderar att fungera dåligt på längre sikt (klicka för att öppna grafen för ofiltrerat resultat). Jag presenterade flera metoder för att hantera dessa problem i den här artikeln. Hammarstrategin visade sig ge vinster under olika marknadsförhållanden, vilka trendföljer och andra system som bygger på försvagade indikatorer kan misslyckas. Vill du hålla dig uppdaterad Lägg bara till din e-postadress nedan och få uppdateringar till din inkorg. Riktning: Bullish Type: Reversal Day-en är en röd dag, fortsätter en etablerad trend och stänger vid det lägre handelsområdet nära dagarna låg. Den andra dagen är röd eller blå dag som också handlar i ett lägre område med öppning och stängning nära varandra. Den andra dagens övre veck bör vara minst dubbelt så lång som kroppen. Den andra veckans nedre veck ska vara obefintlig eller mycket liten. Den inverterade hammaren visas på en marknad som öppnar vid eller nära dess låga och skapar ett ljus med en liten riktig kropp. Under dagen köpte köpare priset ganska högt men kunde inte hålla rallyet. Psykologi - och bekräftelsessignaler för tjurisk inverterad hammer På en marknad som kännetecknas av downtrend, kan tjurar samla pris upp kort, men inte tillräckligt för att stänga över dagarna öppna. Detta kan vara en varning för shorts för att förutse en ytterligare, mer hållbar, hausseamad rally. Omvandlingstendensen bekräftas av hausseiska drag nästa dag. I dag tre desto högre ljus håller sig över dag-två kropp, desto mer sannolikt kommer shortsna att täcka sina positioner, vilket leder till försvagningen av en baisse marknad. Många bottenplockare kommer att börja längta marknaden när det inträffar, vilket leder till en hausseformad återföring. Bekräftelse för det inverterade hammarmönstret rekommenderas starkt för detta mönster. Det starka haussefulla Gravestone Doji-mönstret liknar det inverterade hammarmönstret, förutom Gravestone Dojis andra dagen kännetecknas av en tydlig doji där öppna och stängda priser är lika med varandra, snarare än en liten kropp.
No comments:
Post a Comment